2011年7月6日水曜日

Stataで四半期データを認識させる方法

Stataで時系列データを分析する際は,


tsset year


というように,時間(年,月,四半期etc)を表す変数を指定する必要がある。
この変数が単なる数字であればよいが,文字列で表記されている場合には一工夫いるようだ。
(どう”一工夫”しなければならないのか,毎回忘れるという憂き目にあっている汗)

手元のデータには

qrt = [1997q1, 1997q2, 1997q3, 1997q4, 1998q1,...]

という変数が準備されている。これを認識させたい。

答えは,まずquarterlyという関数を用いて

gen time = quarterly(qrt, "Yq")

とすれば,変数timeには

time = [148, 149, 150, 151, 152,...]

という数字が格納される。
なお,quarterly()は,1960q1を0として四半期に連番を与える関数である。

あとはtimeを,時間を表す変数として認識させればよいが,四半期データとして認識させるには

tsset time, quarterly

と,quarterlyというオプションを振る必要がある。
すると

time variable:  time, 1997q4 to 2011q1
           delta: 1 quarter

と出力されて,セットされた時間のスパンとその間隔を確認することが出来る。
参考:
http://www.econ.kobe-u.ac.jp/~nomura/lecture/11f/stata.pdf のp37